Что такое синтетическая пара, зачем она нужна, как создать синтетическую пару, и скрипт поиска положительных синтетических свопов.
Что такое синтетическая пара.
Синтетическая пара это искусственно созданная валютная пара с использованием других валютных пар. Например GBPUSD может быть создана с применением третьей валюты (EUR,
Зачем нужна синтетическая пара.
У синтетических пар есть несколько вариантов применения.
Создание пары которой нет у вашего брокера. Очень часто у брокеров отсутствуют не популярные пары, например AUDNZD, AUDCAD, GBPNZD и т.д. При использовании синтетической пары, их можно торговать несмотря на то что их нет в списке.
Локирование. С помощью синтетических пар можно использовать если брокер запрещает локировать позиции.
В новостной торговле. Иногда случается так, что основная пара уже улетела, а вот синтетическая еще стоит на месте. Это конечно не стоит использовать в торговле, потому что будут проскальзывания, реквоты, а так-же возможно что откроется только одна часть синтетической пары, а вторая зависнет в реквотах и так и останется не открытой. Хотя, людей, которые занимаются новостной торговлей я думаю и это не отпугнет, поэтому я добавил это в список возможностей.
Для тройного арбитража. Этот тип торговли запрещен, но о нем просто необходимо рассказать. Иногда бывают моменты, когда синтетическая пара стоит на пару десятков пунктов дешевле или наоборот дороже чем основная пара. В этот момент необходимо продать более дорогую, и купить более дешевую, получится своеобразное локирование, с гарантированной прибылью. Останется дождаться когда это расхождение закончится и закрыть все позиции получив прибыль. Но здесь опять стоит проблема спредов, реквот, а так-же то, что брокер скорее всего отменит эти позиции.
Накопление свопа. Бывают такие ситуации когда по основной паре своп отрицательный, или просто не значительный, а по синтетической паре он положительный, или просто более высокий чем у основной. Это встречается довольно-таки часто. Реже бывают случаи когда по синтетической паре можно сделать покупку с общим положительным свопом, и в то же время можно продать основную пару получая тоже положительный своп. Такие случаи являются редкостью, тем не менее они бывают.
Более выгодный спред. У некоторых брокеров на непопулярные валютные пары (AUDNZD, AUDCAD, GBPNZD) очень большой спред, у некоторых он даже 240 пипсов, это съедает очень значительную часть прибыли. Если же создать синтетическую пару, то получится значительно ниже спред.
Минусы при использовании синтетических пар: Это двойной спред, двойной своп, двойная маржа, необходимо больше времени на открытие ордеров, а следовательно и больший риск что ордер проскользнет или будет реквотирован. Также, отсутствие классического StopLoss, TakeProfit, TrailingStop.
Как создать синтетическую пару.
Создание синтетической пары: Предположим необходимо купить EURUSD. EUR - покупаем, USD - продаем. Выбираем третью валютную пару, например JPY. EURJPY - покупаем (т.к. мы хотим купить евро), а USDJPY продаем (т.к. мы хотим продать доллар). Другой пример: покупка EURUSD с использованием NZD. EURNZD - покупаем, NZDUSD - тоже покупаем. Если с первым примером всё понятно, то второй стоит рассмотреть внимательнее. Нам необходимо купить EUR и продать USD c использованием NZD. Пара EURNZD, купили EUR, продали NZD, так как мы продали NZD которых у нас нет, то нам их нужно купить. Покупаем NZDUSD. Купили NZD, продали USD. Получается что так как мы и купили, и продали NZD она вычёркивается, и остается покупка EUR и продажа USD. Ниже приведена таблица, как открывать в каких случаях. Советую поначалу использовать ее.
Расчет цены: Предположим у нас есть пара EURUSD, создавать ее будем с помощью JPY.
Формула Bid EURUSD = Bid EURJPY * (1/Ask USDJPY). Считаем, 119.739 * 1/108.219 = 1.10645. Обратите внимание что в данной формуле USDJPY приводится к виду JPYUSD. Для того что-бы развернуть пару необходимо 1 поделить на ее цену.
Ниже приведена вспомогательная таблица для расчета цены.
Расчет Свопа: Своп высчитывается довольно просто, он суммируется. Например: GBPNZD Swap длинной позиции(покупки) составляет -13.0, рассчитаем своп с использованием CHF для создания синтетической пары: GBPCHF swap long + NZDCHF swap short, считаем: 2.2 + (-8.3) = -6.1. В данном случае получается выгоднее открывать синтетическую пару т.к. своп более чем в 2 раза ниже. На изображении видно что синтетические пары довольно часто оказываются выгоднее чем своп нормальной пары. Ссылка на скачивание данного скрипта находится в конце статьи.
Объем ордера: Здесь нужно быть предельно внимательным.
Пример: Кредитное плечо 1:500, Создаем синтетическую пару с использованием NZD.
GBPUSD - маржа 2.50$.
GBPNZD - маржа 2.50$ (как и у основной пары).
NZDUSD - маржа 1.28$.
Получается что если GBPNZD и NZDUSD открыть лотом 0.01 то пара NZDUSD не равносильна тому, что открыто по GBPNZD, и это логично, ведь GBP гораздо дороже NZD. Следовательно, NZDUSD необходимо открывать практически удвоенным лотом для соблюдения баланса. Если же этого не делать, то получится тройной ордер, т.е. Продал NZD и USD, и купил GBP. Для того что-бы избегать таких вещей советую использовать индикатор ForexApps-OrdersInfo.
